ScholarGate
المساعد
Regression model

مُقدِّر S للانحدار القوي (S-Estimator for Robust Regression)

مُقدِّر S هو طريقة انحدار خطي قوي، قدّمها Rousseeuw و Yohai في عام 1984، تُقدِّر المعاملات عن طريق تصغير تقدير M قوي لمقياس البواقي بدلاً من تباين البواقي. من خلال خفض مقياس محدود لانتشار البواقي، يمكنه تحقيق نقطة انهيار تصل إلى 50%، لذا يظل موثوقًا به حتى عندما تكون نسبة كبيرة من البيانات قيمًا شاذة، وهو يوفر المرحلة الأولى من مُقدِّر MM المعروف.

طبِّق باستخدام StatMindقريبًافيديوقريبًاتنزيل الشرائح

اقرأ الطريقة كاملة

للأعضاء فقط

سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.

تسجيل الدخول

خريطة المناهج

محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.

المصادر

  1. Rousseeuw, P. J. & Yohai, V. J. (1984). Robust Regression by Means of S-Estimators. In Robust and Nonlinear Time Series Analysis (Lecture Notes in Statistics, Vol. 26, pp. 256-272). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4615-7821-5_15
  2. Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687

كيف تستشهد بهذه الصفحة

ScholarGate. (2026, June 1). S-Estimator for Robust Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/statistics/s-estimator

أيُّ منهج؟

ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.

قارن جنباً إلى جنب

يُستشهد بها في

ScholarGateS-Estimator (S-Estimator for Robust Regression). استُرجع بتاريخ 2026-06-15 من https://scholargate.app/ar/statistics/s-estimator · مجموعة البيانات: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026