Regression model
مُقدِّر S للانحدار القوي (S-Estimator for Robust Regression)
مُقدِّر S هو طريقة انحدار خطي قوي، قدّمها Rousseeuw و Yohai في عام 1984، تُقدِّر المعاملات عن طريق تصغير تقدير M قوي لمقياس البواقي بدلاً من تباين البواقي. من خلال خفض مقياس محدود لانتشار البواقي، يمكنه تحقيق نقطة انهيار تصل إلى 50%، لذا يظل موثوقًا به حتى عندما تكون نسبة كبيرة من البيانات قيمًا شاذة، وهو يوفر المرحلة الأولى من مُقدِّر MM المعروف.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Rousseeuw, P. J. & Yohai, V. J. (1984). Robust Regression by Means of S-Estimators. In Robust and Nonlinear Time Series Analysis (Lecture Notes in Statistics, Vol. 26, pp. 256-272). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4615-7821-5_15 ↗
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). S-Estimator for Robust Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/statistics/s-estimator
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- تقدير MM للانحدار القويالإحصاء↔ قارن
- انحدار المربعات الصغرى العادية (OLS)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- انحدار الكوانتيلالاقتصاد القياسي↔ قارن
- مقدّر تاو (τ) للانحدارالإحصاء↔ قارن
- مقدّر ثيل-سنالإحصاء↔ قارن