الأخطاء المعيارية المقاومة لعدم التجانس (HC)
الأخطاء المعيارية المقاومة لعدم التجانس هي تصحيح لمصفوفة التغاير لانحدار المربعات الصغرى العادية (OLS) الذي ينتج عنه استدلال صحيح عندما لا يكون تباين الخطأ ثابتًا. تم تقديمها بواسطة Halbert White في عام 1980 وتم تحسينها إلى متغيرات العينة المحدودة HC1-HC4 بواسطة MacKinnon و White في عام 1985، وهي تترك تقديرات المعاملات دون تغيير ولكنها تعيد بناء الأخطاء المعيارية بحيث تظل اختبارات t و F موثوقة في ظل عدم التجانس.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- White, H. (1980). A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817-838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
- MacKinnon, J. G. & White, H. (1985). Some Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimators with Improved Finite Sample Properties. Journal of Econometrics, 29(3), 305-325. DOI: 10.1016/0304-4076(85)90158-7 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Heteroscedasticity-Consistent (HC) Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/statistics/heteroscedasticity-robust-se
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- الأخطاء المعيارية القوية للعناقيدالإحصاء↔ قارن
- انحدار المربعات الصغرى العادية (OLS)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- انحدار الكوانتيلالاقتصاد القياسي↔ قارن
- الانحدار المربعات الصغرى الموزون (WLS)الإحصاء↔ قارن
- التمهيد البري للاستدلال الانحداريالإحصاء↔ قارن