سجل دليل المنهج
Nonlinear MA model
The Nonlinear Moving Average (NMA) model extends the classical linear MA model by allowing the current observation to depend on past innovations through a nonlinear function rather than a simple weighted sum. It is used in time series analysis when error shocks transmit to outcomes in an asymmetric or state-dependent fashion.
سجل المصدر
تم نسخ الاستشهادات حرفيًا من سجل مصدر المنهج. لا يُستدل على أي تحقق على مستوى الادعاء منها.
Nonlinear Moving Average Model
سجل منهج تصنيفي · regression-model / econometrics
- Granger, C. W. J., & Andersen, A. P. (1978). An Introduction to Bilinear Time Series Models. Vandenhoeck and Ruprecht, Gottingen. · URL
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. · ISBN 978-0198522300
الادعاءات المنسقة
تم حفظ الادعاءات في دفتر الأستاذ الخاص بالأدلة، ولكل منها تقييمها الخاص.
لا توجد ادعاءات منسقة بعد
هذه الواجهة لا تخترع تقييمًا للادعاء عندما لا يكون دفتر الأستاذ يحتوي على واحد.
المنهجيات ذات الصلة
تم إنشاؤها من الرسم البياني للمنهج وتظهر كعلاقات مقترحة آليًا - لا يُستدل على أي ادعاء دليل.