Regression modelEconometrics / time series
اختبار جذر الوحدة المُعزز لديكي-فولر ذي المعامل المتغير عبر الزمن
يمتد اختبار المُعزز لديكي-فولر ذي المعامل المتغير عبر الزمن (TVP-ADF) الإطار الكلاسيكي المُعزز لديكي-فولر بالسماح لمعامل الانحدار الذاتي بالتطور عبر الزمن. بدلاً من افتراض معامل جذر وحدة ثابت واحد طوال العينة، فإنه ينمذج استمرارية السلسلة كعملية عشوائية، مما يجعله حساسًا للتغيرات التدريجية أو العرضية في الاستقرارية التي قد يفوتها اختبار ADF القياسي.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
- Hall, S. G., Psaradakis, Z., & Sola, M. (1997). Cointegration and changes in regime: The Japanese consumption function. Journal of Applied Econometrics, 12(2), 151–168. DOI: 10.1002/(sici)1099-1255(199703)12:2<151::aid-jae424>3.3.co;2-a ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/time-varying-parameter-adf-unit-root-test