Regression modelEconometrics / time series
اختبار KPSS للبيانات المقطعية (اختبار ثبات السلاسل الزمنية المقطعية لحدري)
يختبر اختبار KPSS للبيانات المقطعية، الذي قدمه حدري (2000)، الفرضية الصفرية بأن جميع السلاسل في مقطع عرضي ثابتة مقابل الفرضية البديلة بأن بعضها أو كلها تحتوي على جذر وحدة. يوسع إطار KPSS الأحادي إلى بيانات مقطعية عن طريق تجميع إحصاءات LM الفردية، مما يوفر قوة أعلى من اختبارات جذر الوحدة عندما تكون معظم السلاسل ثابتة في الواقع.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometrics Journal, 3(2), 148-161. DOI: 10.1111/1368-423X.00043 ↗
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/panel-kpss-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- اختبار جذر الوحدة المعزز لديكي-فولر (ADF)الاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار جذر الوحدة المُعزز لـ Dickey-Fuller للبيانات المقطعية (Panel ADF)الاقتصاد القياسي↔ compare
- تحليل بيانات السلاسل الزمنية المقطعيةالاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار جذر الوحدة للوحة فيليبس-بيرونالاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار جذر الوحدة مع الانقطاع الهيكلي لـ Zivot-Andrews للبيانات اللوحيةالاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار جذر الوحدة لـ فيليبس-بيرونالاقتصاد القياسي↔ compare