Regression modelEconometrics / time series
اختبار جذر الوحدة لفورييه فيليبس-بيرون (Fourier PP)
يمدّ اختبار جذر الوحدة لفورييه فيليبس-بيرون (Fourier PP) اختبار فيليبس-بيرون (Phillips-Perron) الكلاسيكي عن طريق تضمين حدود فورييه منخفضة التردد في المكون الحتمي، مما يمكّن الاختبار من حساب عدد غير معروف من الانقطاعات الهيكلية الناعمة والتدريجية في المستوى أو الاتجاه دون تحديد توقيتها أو شكلها مسبقًا.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Enders, W., & Siklos, P. L. (2001). Cointegration and threshold adjustment. Journal of Business and Economic Statistics, 19(2), 166-176. DOI: 10.1198/073500101316970395 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/fourier-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- اختبار جذر الوحدة المعزز لديكي-فولر (ADF)الاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار جذر الوحدة ADF فورييهالاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار فورير KPSS للثبات مع انقطاعات هيكلية سلسةالاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار جذر الوحدة لـ فيليبس-بيرونالاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار جذر الوحدة لفيلبس-بيرون مع الانقطاع الهيكليالاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار Zivot-Andrews للكسر الهيكليالاقتصاد القياسي↔ compare