Regression modelEconometrics / time series
اختبار جذر الوحدة لفورييه-زيفوت-أندروز
يمدّد اختبار فورييه-زيفوت-أندروز اختبار جذر الوحدة الكلاسيكي لزيفوت-أندروز (1992) عن طريق استبدال متغيرات وهمية لكسر هيكلي حاد وفريد بتقريب فورييه منخفض التردد، مما يسمح للاختبار باستيعاب كسور تدريجية وسلسة ومتعددة غير معروفة في مستوى أو اتجاه السلسلة.
طبِّق باستخدام EconMindقريبًاApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
فيديوقريبًا
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/fourier-zivot-andrews-test
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- اختبار جذر الوحدة المعزز لديكي-فولر (ADF)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار جذر الوحدة ADF فورييهالاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار فورير KPSS للثبات مع انقطاعات هيكلية سلسةالاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار جذر الوحدة لـ فيليبس-بيرونالاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار جذر الوحدة لـ ADF مع الانقطاع الهيكليالاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار Zivot-Andrews للكسر الهيكليالاقتصاد القياسي↔ قارن