Regression model
Lilliefors 正态性检验
Lilliefors 检验是一种拟合优度检验，用于在均值和方差未知且从数据中估计时，判断连续样本是否来自正态（或指数）分布。该检验由 Hubert W. Lilliefors 于 1967 年提出，它调整了 Kolmogorov-Smirnov 检验的临界值，使其在分布参数被估计而非预先已知时仍然有效。
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来源
- Lilliefors, H. W. (1967). On the Kolmogorov-Smirnov Test for Normality with Mean and Variance Unknown. Journal of the American Statistical Association, 62(318), 399-402. DOI: 10.1080/01621459.1967.10482916 ↗
- Dallal, G. E., & Wilkinson, L. (1986). An Analytic Approximation to the Distribution of Lilliefors's Test Statistic for Normality. The American Statistician, 40(4), 294-296. DOI: 10.1080/00031305.1986.10475419 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 1). Lilliefors Test for Normality with Mean and Variance Unknown. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/statistics/lilliefors-test
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