Regression model
Anderson-Darling正态性检验
Anderson-Darling检验是一种经验分布函数(EDF)拟合优度检验,由Anderson和Darling于1952年提出,用于检验一个连续样本是否来自指定的分布,如正态分布、指数分布或威布尔分布。通过对尾部偏差给予更大的权重,它比Kolmogorov-Smirnov检验更能有效地检测分布极端的偏离。
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来源
- Anderson, T. W., & Darling, D. A. (1952). Asymptotic Theory of Certain 'Goodness of Fit' Criteria Based on Stochastic Processes. The Annals of Mathematical Statistics, 23(2), 193-212. DOI: 10.1214/aoms/1177729437 ↗
- Stephens, M. A. (1974). EDF Statistics for Goodness of Fit and Some Comparisons. Journal of the American Statistical Association, 69(347), 730-737. DOI: 10.1080/01621459.1974.10480196 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 1). Anderson-Darling Normality (Goodness-of-Fit) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/statistics/anderson-darling-test
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