Ước lượng MM cho hồi quy vững mạnh
Ước lượng MM là một phương pháp hồi quy tuyến tính vững mạnh được Victor J. Yohai giới thiệu vào năm 1987. Phương pháp này kết hợp điểm phá vỡ cao của ước lượng S với hiệu quả cao của ước lượng M, do đó nó có khả năng chống lại các giá trị ngoại lai mạnh mẽ trong khi vẫn sử dụng dữ liệu hiệu quả khi các sai số hoạt động tốt.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Nguồn tài liệu
- Yohai, V. J. (1987). High Breakdown-Point and High Efficiency Robust Estimates for Regression. Annals of Statistics, 15(2), 642-656. DOI: 10.1214/aos/1176350366 ↗
- Koller, M. & Stahel, W. A. (2011). Sharpening Wald-type Inference in Robust Regression for Small Samples. Computational Statistics & Data Analysis, 55(8), 2504-2515. DOI: 10.1016/j.csda.2011.02.014 ↗
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 1). MM-Estimation for Robust Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/statistics/mm-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Hồi quy Bình phương Trung vị Tối thiểu (LMS)Thống kê↔ compare
- Hồi quy Bình phương Nhỏ nhất Cắt tỉa (Least Trimmed Squares - LTS)Thống kê↔ compare
- Hồi quy Bình phương Tối thiểu Thông thường (OLS)Kinh tế lượng↔ compare
- Hồi quy RANSACThống kê↔ compare
- Ước lượng Theil-SenThống kê↔ compare
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →