Ước lượng S cho hồi quy vững mạnh
Ước lượng S là một phương pháp hồi quy tuyến tính vững mạnh, được Rousseeuw và Yohai giới thiệu vào năm 1984, ước lượng các hệ số bằng cách cực tiểu hóa một ước lượng M vững mạnh của thang đo phần dư thay vì phương sai của phần dư. Bằng cách giảm một thước đo giới hạn của độ phân tán phần dư, nó có thể đạt được điểm phá vỡ lên tới 50%, do đó nó vẫn đáng tin cậy ngay cả khi một phần lớn dữ liệu là các giá trị ngoại lai, và nó cung cấp giai đoạn đầu tiên của ước lượng MM nổi tiếng.
Đọc toàn bộ phương pháp
Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Nguồn tài liệu
- Rousseeuw, P. J. & Yohai, V. J. (1984). Robust Regression by Means of S-Estimators. In Robust and Nonlinear Time Series Analysis (Lecture Notes in Statistics, Vol. 26, pp. 256-272). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4615-7821-5_15 ↗
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
Cách trích dẫn trang này
ScholarGate. (2026, June 1). S-Estimator for Robust Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/statistics/s-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Ước lượng MM cho hồi quy vững mạnhThống kê↔ compare
- Hồi quy Bình phương Tối thiểu Thông thường (OLS)Kinh tế lượng↔ compare
- Hồi quy QuantileKinh tế lượng↔ compare
- Ước lượng Tau (τ) trong Hồi quyThống kê↔ compare
- Ước lượng Theil-SenThống kê↔ compare
Được tham chiếu bởi
Phát hiện lỗi trên trang này? Báo cáo hoặc đề xuất chỉnh sửa →