Hồ sơ bằng chứng phương pháp

Value at Risk

Value at Risk is a financial risk measure that estimates the maximum loss a position or portfolio could suffer over a fixed holding period at a given confidence level. It is the standard benchmark in risk management and regulatory capital calculations, developed in the textbook tradition of Jorion (2007) and the Basel market-risk framework.

Sources recorded, not reviewed

Hồ sơ nguồn

Các trích dẫn được sao chép nguyên văn từ hồ sơ nguồn của phương pháp. Không có xác minh cấp độ yêu cầu nào được suy ra từ chúng.

Value at Risk (Historical, Parametric, Monte Carlo)

Hồ sơ phương pháp phân loại · regression-model / finance

Jorion, P. (2007). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk (3rd ed.). McGraw-Hill. · ISBN 978-0071464956
Basel Committee on Banking Supervision (2019). Minimum Capital Requirements for Market Risk. Bank for International Settlements. · URL

Mở phương pháp đầy đủ

Các yêu cầu được tuyển chọn

Các yêu cầu được lưu trữ trong sổ cái bằng chứng, mỗi yêu cầu có đánh giá riêng.

Chưa có yêu cầu được tuyển chọn

Chế độ xem này không tạo ra đánh giá yêu cầu khi sổ cái không có.

Các phương pháp liên quan

Được tạo từ biểu đồ phương pháp và hiển thị dưới dạng các mối quan hệ được đề xuất bởi máy — không có yêu cầu bằng chứng nào được suy ra.

Same method familyARIMAmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyConditional Value-at-Riskmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyGARCHmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.See alsoMONTE-CARLO-SIMULATIONmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyRealized Volatilitymachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.