Hồ sơ bằng chứng phương pháp
Markov-Switching Model
The Markov regime-switching model lets the parameters of a time series change probabilistically across hidden regimes governed by a Markov chain. Introduced by Hamilton (1989) and developed further by Kim and Nelson (1999), it automatically detects business-cycle phases such as expansions and contractions.
Hồ sơ nguồn
Các trích dẫn được sao chép nguyên văn từ hồ sơ nguồn của phương pháp. Không có xác minh cấp độ yêu cầu nào được suy ra từ chúng.
Markov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR)
Hồ sơ phương pháp phân loại · regression-model / econometrics
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. · DOI 10.2307/1912559
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. · ISBN 978-0262112383
Các yêu cầu được tuyển chọn
Các yêu cầu được lưu trữ trong sổ cái bằng chứng, mỗi yêu cầu có đánh giá riêng.
Chưa có yêu cầu được tuyển chọn
Chế độ xem này không tạo ra đánh giá yêu cầu khi sổ cái không có.
Các phương pháp liên quan
Được tạo từ biểu đồ phương pháp và hiển thị dưới dạng các mối quan hệ được đề xuất bởi máy — không có yêu cầu bằng chứng nào được suy ra.