Mô hình dữ liệu bảng
23 phương pháp trong họ này.
Nổi bật
Ước lượng biến công cụ Anderson-HsiaoThe Anderson-Hsiao IV estimator is a method for consistently estimating dynamic panel data models that include a lagged dependent variable as a regressor. Proposed by Theodore AndeƯớc lượng Khoảng cách (Between Estimator) cho Dữ liệu BảngThe Between Estimator is a panel data regression technique that identifies regression coefficients exclusively from cross-sectional variation across individuals, by collapsing the Distributed Lag Giao cắtCS-DL (Cross-Sectional Distributed Lag) is a simplified dynamic panel model regressing outcomes on current and lagged explanatory variables without explicit autoregressive terms, wSai số chuẩn Driscoll-KraayDriscoll-Kraay standard errors provide a nonparametric, heteroskedasticity- and autocorrelation-consistent (HAC) covariance estimator for balanced and unbalanced panel datasets. InKiểm định nhân quả Granger bảng Dumitrescu-HurlinThe Dumitrescu-Hurlin (DH) test, introduced by Elena-Ivona Dumitrescu and Christophe Hurlin in their 2012 Economic Modelling article, tests for Granger non-causality in heterogeneoHồi quy Fama-MacBethThe Fama-MacBeth procedure is a two-step regression methodology for analyzing cross-sectional relationships while controlling for time-series structure. Introduced by Fama and MacB
Reading path
This topic's most-referenced foundational methods, in the order they were developed — a place to start if you're new here.
Tất cả phương pháp 23
Ước lượng biến công cụ Anderson-HsiaoƯớc lượng Khoảng cách (Between Estimator) cho Dữ liệu BảngDistributed Lag Giao cắtSai số chuẩn Driscoll-KraayKiểm định nhân quả Granger bảng Dumitrescu-HurlinHồi quy Fama-MacBethƯớc lượng Sai phân Bậc nhấtMô hình hiệu ứng cố định với dữ liệu bảngƯớc lượng Phương pháp Mômen Tổng quát (GMM)Kiểm định Đặc tả Hausman (FE so với RE)Fixed Effects Tương tácPhương pháp Kónya Bootstrap Panel Granger CausalityƯớc lượng Bình phương Tối thiểu Biến Giả Sửa Sai Độ Lệch (LSDVC)Hồi quy Quantile theo Phương pháp MomentƯớc lượng hiệu ứng ngẫu nhiên tương quan Mundlak-Chamberlain (CRE)Mô hình Hiệu ứng Cố định Dữ liệu BảngKiểm định KSS của bảngHồi quy chuyển đổi trơn tru trên dữ liệu bảngƯớc lượng nhóm gộp trung bình (Pooled Mean Group - PMG)Bình phương nhỏ nhất gộp (Pooled Ordinary Least Squares) cho dữ liệu bảngMô hình hiệu ứng ngẫu nhiên dữ liệu bảngMô hình Hiệu ứng Ngẫu nhiên cho Dữ liệu BảngSystem GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)