Тест хі-квадрат на незалежність
Тест хі-квадрат на незалежність — це непараметричний критерій гіпотез, який перевіряє, чи пов'язані дві категоріальні змінні, порівнюючи спостережувані та очікувані частоти у перехресній таблиці. Він базується на критерії хі-квадрат, запровадженому Карлом Пірсоном у 1900 році.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Джерела
- Pearson, K. (1900). On the criterion that a given system of deviations from the probable in the case of a correlated system of variables is such that it can be reasonably supposed to have arisen from random sampling. Philosophical Magazine, 50(302), 157–175. DOI: 10.1080/14786440009463897 ↗
- Agresti, A. (2007). An Introduction to Categorical Data Analysis (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-0471226185
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). Chi-square test of independence. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/statistics/chi-square-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- V КрамераСтатистика↔ compare
- Тест Мак-НемараСтатистика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →