Байєсів критерій хі-квадрат
Байєсів критерій хі-квадрат оцінює незалежність або відповідність у частотних таблицях, використовуючи баєсові фактори, а не класичні p-значення. Він кількісно визначає докази на користь або проти асоціації між категоріальними змінними, оновлюючи попередні переконання спостережуваними частотами та надаючи коефіцієнт, подібний до шансів, який відрізняє «відсутність доказів» від «доказів відсутності ефекту».
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Good, I. J. (1967). A Bayesian significance test for multinomial distributions. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 29(3), 399–418. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1967.tb00705.x ↗
- Jamil, T., Ly, A., Morey, R. D., Love, J., Marsman, M., & Wagenmakers, E.-J. (2017). Default 'Gunel and Dickey' Bayes factors for contingency tables. Behavior Research Methods, 49(2), 638–652. DOI: 10.3758/s13428-016-0739-8 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Chi-Square Test of Independence. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/statistics/bayesian-chi-square-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Байєсівський точний тест ФішераСтатистика↔ compare
- Байєсівський t-тест для незалежних вибірокСтатистика↔ compare
- Тест хі-квадрат на незалежністьСтатистика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →