Методи зниження дисперсії для Монте-Карло симуляцій

Методи зниження дисперсії — це сімейство методів, які підвищують ефективність Монте-Карло симуляцій, досягаючи однакової точності оцінки за меншу кількість випадкових вибірок. Розроблені поступово з 1950-х років — з антитетичними варіантами, що приписуються Хаммерслі та Мортону, контролем варіант, формалізованим Лавенбергом та Велчем, та вибіркою за схемою (importance sampling), що бере початок від Канна та Маршалла — це сімейство включає антитетичні варіанти (AV), контрольні варіанти (CV), вибірку за схемою (IS) та стратифікацію, кожен з яких використовує різні структурні властивості цільової величини для зниження дисперсії оцінювача без введення зміщення.