Найкращі торгові цикли
Найкращі торгові цикли (TTC) — це алгоритм розподілу неподільних благ між агентами таким чином, щоб розподіл був Парето-ефективним та індивідуально раціональним. Розроблений Ллойдом Шеплі та Гербертом Скарфом у 1974 році, алгоритм ідентифікує цикли торгів у графі переваг, виконує ці торги та ітеративно повторює, доки подальші торги не стануть вигідними. TTC широко використовується в обміні нирками та розподілі житла завдяки своїй ефективності та простоті реалізації.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Карта методів
Околиця споріднених методів — виберіть вузол, щоб дослідити.
Джерела
- Shapley, L. S., & Scarf, H. (1974). On cores and indivisibility. Journal of Mathematical Economics, 1(1), 23-37. DOI: 10.1016/0304-4068(74)90033-0 ↗
- Roth, A. E., Sönmez, T., & Ünver, M. U. (2008). Efficient kidney exchange: Coincidence of wants in markets with compatibility. American Economic Review, 97(3), 828-851. DOI: 10.1257/aer.97.3.828 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Top Trading Cycles and Chains. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/game-theory/top-trading-cycles
Який метод?
Поставте цей метод поруч із його найближчими спорідненими й читайте їх пліч-о-пліч — бібліотека викладає книги на стіл; вибір за вами.
- Байєсів рівноваги НешаТеорія ігор↔ порівняти
- Алгоритм Гейла-ШепліТеорія ігор↔ порівняти
- Модель «Принципал-Агент»Теорія ігор↔ порівняти
- Механізм ВікріТеорія ігор↔ порівняти
Згадується в
Similar methods
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →