Тести на коінтеграцію в панельних даних (Pedroni, Kao, Westerlund)
Тести на коінтеграцію в панельних даних перевіряють, чи існує стабільний довгостроковий рівноважний зв'язок між набором інтегрованих змінних у панелі одиниць перерізу. Pedroni (1999, 2004) пропонує тести для гетерогенних панелей із сімома статистиками, Kao (1999) розробляє тест для гомогенних панелей на основі ADF, а Westerlund (2007) додає тести на основі корекції помилок, стійкі до структурних розривів та залежності між одиницями перерізу.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, 20(3), 597–625. DOI: 10.1017/S0266466604203073 ↗
- Westerlund, J. (2007). Testing for Error Correction in Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709–748. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund). ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/panel-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Зважений Оцінювач Середньої Групи (AMG)Економетрика↔ compare
- Регресія звичайно найменших квадратів (ЗНК)Економетрика↔ compare
- Модель фіксованих ефектів панельних данихЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →