Модель панельної нелінійної авторегресії з розподіленими лагами (Panel NARDL)
Panel NARDL розширює часовий NARDL-фреймворк Shin, Yu та Greenwood-Nimmo (2014) на випадок панельних даних, дозволяючи дослідникам одночасно виявляти асиметричні довгострокові та короткострокові взаємозв'язки між змінними у багатьох перетинах. Розкладаючи регресор на позитивні та негативні часткові суми, модель перевіряє, чи мають збільшення та зменшення пояснювальної змінної різні ефекти на результат.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/panel-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест меж ARDL (Тест меж Pesaran)Економетрика↔ compare
- Тести на коінтеграцію в панельних даних (Pedroni, Kao, Westerlund)Економетрика↔ compare
- Модель фіксованих ефектів панельних данихЕконометрика↔ compare
- Панельна модель векторної корекції помилок (Panel VECM)Економетрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →