Оцінювач динамічних звичайних найменших квадратів (DOLS)
Динамічний метод найменших квадратів (DOLS) — це оцінювач коінтеграційної регресії, запроваджений Сток і Вотсоном (Stock and Watson, 1993), який відновлює довгостроковий зв'язок між змінними I(1). Він доповнює статичну регресію випереджальними та запізнювальними значеннями диференційованих регресорів, параметрично коригуючи ендогенну упередженість, щоб довгостроковий коефіцієнт можна було оцінити методом звичайних найменших квадратів.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Карта методів
Околиця споріднених методів — виберіть вузол, щоб дослідити.
Джерела
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (1993). A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems. Econometrica, 61(4), 783–820. DOI: 10.2307/2951763 ↗
- Kao, C. & Chiang, M.-H. (2001). On the Estimation and Inference of a Cointegrated Regression in Panel Data. Advances in Econometrics, 15, 179–222. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15007-8 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Ordinary Least Squares Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/dols-estimator
Який метод?
Поставте цей метод поруч із його найближчими спорідненими й читайте їх пліч-о-пліч — бібліотека викладає книги на стіл; вибір за вами.
- Зважений Оцінювач Середньої Групи (AMG)Економетрика↔ порівняти
- Оцінювач загальних корельованих ефектів групи середніх (CCEMG)Економетрика↔ порівняти
- Регресія звичайно найменших квадратів (ЗНК)Економетрика↔ порівняти
- Тести на коінтеграцію в панельних даних (Pedroni, Kao, Westerlund)Економетрика↔ порівняти
- Модель фіксованих ефектів панельних данихЕконометрика↔ порівняти
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →