ScholarGate
Асистент

Порівняння методів

Переглядайте обрані методи поруч; рядки з відмінностями підсвічено.

Нелінійна модель ARIMA×Модель ARIMA (Авторегресійна інтегрована ковзна середня)×
ГалузьЕконометрикаЕконометрика
РодинаRegression modelRegression model
Рік появи1978-19941970
Автор методуHowell Tong (SETAR/TAR framework); Timo Terasvirta (STAR extensions)George Box and Gwilym Jenkins
ТипNonlinear time series modelTime series forecasting model
Основоположне джерелоTong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 9780198522249Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
Інші назвиnonlinear ARIMA, NARIMA, nonlinear time series model, nonlinear Box-Jenkins modelARIMA, Box-Jenkins model, integrated ARMA, ARIMA(p,d,q)
Пов'язані36
ПідсумокThe Nonlinear ARIMA model extends the classical Box-Jenkins ARIMA framework by allowing the conditional mean of a time series to depend on past values and past errors through a nonlinear function. It encompasses families such as Threshold AR (TAR/SETAR), Smooth Transition AR (STAR/LSTAR/ESTAR), and Markov-switching models, capturing asymmetric dynamics, regime changes, and business-cycle asymmetries that linear ARIMA cannot represent.The ARIMA(p,d,q) model is the standard workhorse for univariate time series forecasting. It combines autoregressive terms (past values), differencing to induce stationarity, and moving average terms (past shocks) into a unified linear framework. Developed by Box and Jenkins (1970), it remains one of the most widely applied models in econometrics and applied statistics.
ScholarGateНабір даних
  1. v1
  2. 2 Джерела
  3. PUBLISHED
  1. v1
  2. 2 Джерела
  3. PUBLISHED

Перейти до пошуку Завантажити слайди

ScholarGateПорівняння методів: Nonlinear ARIMA model · ARIMA model. Отримано 2026-06-17 з https://scholargate.app/uk/compare