Панельний тест на одиничний корінь Ім-Песарана-Шина (IPS)
Тест Ім-Песарана-Шина (IPS), запроваджений Імом, Песараном і Шином у 2003 році, є панельним тестом на одиничний корінь, розробленим для гетерогенних панелей, де авторегресійний коефіцієнт може відрізнятися між перехресними одиницями. Він усереднює індивідуальні t-статистики розширеного тесту Дікі-Фуллера (ADF) та конструює стандартизовану статистику зі стандартним нормальним граничним розподілом, що робить його одним з найбільш широко застосовуваних тестів на одиничний корінь першого покоління в прикладній економетриці.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53–74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 2). Im-Pesaran-Shin (IPS) Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/im-pesaran-shin-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Панельний тест на одиничний корінь БрайтунгаЕконометрика↔ compare
- Тест CIPSЕконометрика↔ compare
- Тест Левіна-Лін-Чу (LLC)Економетрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →