Лінійно-квадратичне гауссове керування
Лінійно-квадратичне гауссове керування (LQG) поєднує Лінійно-Квадратичний Регулятор (LQR) з фільтром Калмана для роботи зі стохастичними системами, що мають шуми вимірювань та шуми процесу. Розроблене Калманом, а пізніше формалізоване Атансом та іншими, LQG є природним стохастичним розширенням LQR і залишається золотим стандартом для оптимального лінійного керування за наявності шумів, з застосуваннями, що охоплюють космічні апарати, автопілоти літаків та керування промисловими процесами.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Карта методів
Околиця споріднених методів — виберіть вузол, щоб дослідити.
Джерела
- Kalman, R. E. (1960). A new approach to linear filtering and prediction problems. Journal of Basic Engineering, 82(1), 35-45. DOI: 10.1115/1.3662552 ↗
- Athans, M. (1971). The role and use of the stochastic linear-quadratic-gaussian problem in control system design. IEEE Transactions on Automatic Control, 16(6), 529-552. DOI: 10.1109/TAC.1971.1099818 ↗
- Kwakernaak, H., & Sivan, R. (1972). Linear Optimal Control Systems. Wiley-Interscience. link ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Linear Quadratic Gaussian. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/control-theory/linear-quadratic-gaussian
Який метод?
Поставте цей метод поруч із його найближчими спорідненими й читайте їх пліч-о-пліч — бібліотека викладає книги на стіл; вибір за вами.
- Розширений фільтр КалманаТеорія керування↔ порівняти
- Фільтр КалманаБаєсові методи↔ порівняти
- Лінійний квадратичний регуляторТеорія керування↔ порівняти
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →