Безцентровий фільтр Калмана
Безцентровий фільтр Калмана (UKF) — це алгоритм нелінійного оцінювання стану, який апроксимує нелінійні системи без необхідності явного обчислення якобіана. Запропонований Джулієром та Ульманом у 1997 році, UKF використовує безцентрове перетворення — детермінований метод для захоплення статистики середнього значення та коваріації за допомогою ретельно підібраного набору точок вибірки (сигма-точок), що робить його точнішим, ніж розширений фільтр Калмана, для сильно нелінійних систем, уникаючи при цьому обчислювального навантаження, пов'язаного з обчисленням похідних.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Карта методів
Околиця споріднених методів — виберіть вузол, щоб дослідити.
Джерела
- Julier, S. J., & Uhlmann, J. K. (1997). A new method for the nonlinear transformation of means and covariances in filters and estimators. IEEE Transactions on Automatic Control, 45(3), 477-482. link ↗
- Wan, E. A., & Van Der Merwe, R. (2000). The unscented Kalman filter for nonlinear estimation. Proceedings of the IEEE 2000 Adaptive Systems for Signal Processing, 153-158. link ↗
- Sarkka, S. (2013). Bayesian Filtering and Smoothing. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9781139344203 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Unscented Kalman Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/control-theory/unscented-kalman-filter
Який метод?
Поставте цей метод поруч із його найближчими спорідненими й читайте їх пліч-о-пліч — бібліотека викладає книги на стіл; вибір за вами.
- Розширений фільтр КалманаТеорія керування↔ порівняти
- Лінійно-квадратичне гауссове керуванняТеорія керування↔ порівняти
Згадується в
Similar methods
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →