Рівняння Гамільтона–Якобі–Беллмана

Рівняння Гамільтона–Якобі–Беллмана (HJB) — це диференціальне рівняння в частинних похідних, що характеризує оптимальну функцію вартості до досягнення мети (cost-to-go) в динамічному програмуванні. Розроблене Беллманом у 1957 році, HJB надає як необхідні, так і достатні умови оптимальності, що дозволяє проводити елегантний теоретичний аналіз та знаходити числові розв'язки для задач оптимального керування. HJB є фундаментальним для навчання з підкріпленням, наближеного динамічного програмування та керування в реальному часі.