Yöntem kanıt kaydı

Lumsdaine-Papell Test

The Lumsdaine-Papell test, introduced by Robin Lumsdaine and David Papell in 1997, extends the Zivot-Andrews single-break unit-root test to allow for two simultaneous structural breaks in the intercept and/or linear trend of a time series. It is widely used in macroeconomics and finance when data are suspected to have experienced two major regime shifts — such as policy changes, financial crises, or wars — and the researcher needs to determine whether the series is nonetheless integrated of order one.

Sources recorded, not reviewed

Kaynak kayıt

Alıntılar, yöntemin kaynak kaydından harfi harfine kopyalanmıştır. Bunlardan herhangi bir düzeyde doğrulama çıkarımı yapılmamıştır.

Lumsdaine-Papell Unit-Root Test with Two Breaks

Taksonomik yöntem kaydı · hypothesis-test / econometrics

Lumsdaine, R. L., & Papell, D. H. (1997). Multiple trend breaks and the unit-root hypothesis. Review of Economics and Statistics, 79(2), 212–218. · DOI 10.1162/003465397556791

Tam yöntemi aç

Derlenmiş iddialar

Her biri kendi değerlendirmesiyle birlikte kanıt defterine kaydedilmiş iddialar.

Henüz derlenmiş iddia yok

Bu görünüm, defterde hiç iddia olmadığında bir iddia değerlendirmesi icat etmez.

İlgili yöntemler

Yöntem grafiğinden oluşturulmuştur ve makine tarafından önerilen ilişkiler olarak gösterilir — herhangi bir kanıt iddiası çıkarımı yapılmamıştır.

Same method familyBai-Perron Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketLee-Strazicich Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketZivot-Andrews Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.