HF-MaxScore-Portfolio — Tereddütlü Bulanık Maksimum Skorlu Portföy Seçimi (Zhou-Xu 2018)
HF-MaxScore-Portfolio — Hesitant Fuzzy Maximum-Score Portfolio Selection (Zhou-Xu 2018)
HF-MAXSCORE-PORT (HF-MaxScore-Portfolio — Tereddütlü Bulanık Maksimum Skorlu Portföy Seçimi (Zhou-Xu 2018)), Zhou ve W. Xu tarafından 2018 yılında tanıtılan bir portföy çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemidir. Alternatiflerin birden çok kritere göre puanlandığı bir karar matrisini yapılandırılmış, tekrarlanabilir bir sonuca dönüştürür.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
Ne zaman kullanılır
HF-MaxScore-Portfolio, açık bir risk kısıtı olmaksızın maksimum beklenen getiri isteyen genel yatırımcılar için uygundur. Tarihsel getiri/varyans verilerine olan ihtiyacı, alan uzmanlarından alınan sübjektif TBK değerlendirmeleriyle değiştirir. Çıktı bir sıralama değil, bir yatırım oranı vektörüdür — daha yüksek bir w_i, hisse senedi i'ye daha fazla sermaye tahsis edildiği anlamına gelir.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Adım adım denetlenebilen şeffaf, tekrarlanabilir bir hesaplama prosedürünü takip eder.
- Tek bir karar matrisi içinde farklı ölçek ve birimlerdeki birden çok kriteri ele alır.
- Tam telafiyi varsayar — bir kriterdeki güçlü bir skor, başka bir kriterdeki zayıf bir skoru dengeleyebilir.
Kaynaklar
- Zhou, W., Xu, Z. (2018). Portfolio selection and risk investment under the hesitant fuzzy environment. Knowledge-Based Systems DOI: 10.1016/j.knosys.2017.12.020 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 2). HF-MaxScore-Portfolio — Hesitant Fuzzy Maximum-Score Portfolio Selection (Zhou-Xu 2018). ScholarGate. https://scholargate.app/tr/decision-making/hf-maxscore-port