การทดสอบลิลลีฟอร์สสำหรับภาวะปกติ
การทดสอบลิลลีฟอร์สเป็นการทดสอบความเหมาะสมของการแจกแจง (goodness-of-fit test) ที่ตรวจสอบว่ากลุ่มตัวอย่างต่อเนื่องมาจาก การแจกแจงปกติ (หรือการแจกแจงแบบเลขชี้กำลัง) หรือไม่ เมื่อค่าเฉลี่ยและค่าความแปรปรวนไม่เป็นที่ทราบและต้องประมาณค่าจากข้อมูล การทดสอบนี้ซึ่งถูกนำเสนอโดย Hubert W. Lilliefors ในปี 1967 ได้ปรับค่าวิกฤตของการทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมียร์นอฟ (Kolmogorov-Smirnov test) เพื่อให้ยังคงความถูกต้องเมื่อพารามิเตอร์ของการแจกแจงถูกประมาณค่าจากข้อมูล แทนที่จะทราบค่าที่แน่นอนล่วงหน้า
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Lilliefors, H. W. (1967). On the Kolmogorov-Smirnov Test for Normality with Mean and Variance Unknown. Journal of the American Statistical Association, 62(318), 399-402. DOI: 10.1080/01621459.1967.10482916 ↗
- Dallal, G. E., & Wilkinson, L. (1986). An Analytic Approximation to the Distribution of Lilliefors's Test Statistic for Normality. The American Statistician, 40(4), 294-296. DOI: 10.1080/00031305.1986.10475419 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Lilliefors Test for Normality with Mean and Variance Unknown. ScholarGate. https://scholargate.app/th/statistics/lilliefors-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบความเป็นปกติแบบแอนเดอร์สัน-ดาร์ลิงสถิติศาสตร์↔ compare
- การทดสอบความเอกพันธ์ของความแปรปรวนของ Fligner-Killeenสถิติศาสตร์↔ compare
- การทดสอบมัธยฐานของมู้ดสถิติศาสตร์↔ compare
- การทดสอบ Shapiro-Wilkสถิติศาสตร์↔ compare
- การทดสอบโคลโมโกรฟ-สเมียร์นอฟแบบสองกลุ่มตัวอย่างสถิติศาสตร์↔ compare