การทดสอบความเป็นปกติแบบแอนเดอร์สัน-ดาร์ลิง
การทดสอบแอนเดอร์สัน-ดาร์ลิงเป็นการทดสอบความสอดคล้องของฟังก์ชันการแจกแจงเชิงประจักษ์ (EDF) ที่เสนอโดยแอนเดอร์สันและดาร์ลิงในปี 1952 เพื่อตรวจสอบว่ากลุ่มตัวอย่างต่อเนื่องมาจากรูปแบบการแจกแจงที่ระบุไว้หรือไม่ เช่น การแจกแจงปกติ การแจกแจงแบบเอกซ์โพเนนเชียล หรือการแจกแจงแบบเวบูล โดยการให้น้ำหนักความคลาดเคลื่อนที่หางของการแจกแจงมากขึ้น ทำให้สามารถตรวจจับการเบี่ยงเบนที่ปลายหางได้มีประสิทธิภาพมากกว่าการทดสอบแบบโคลโมโกรอฟ-สเมียร์นอฟ
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Anderson, T. W., & Darling, D. A. (1952). Asymptotic Theory of Certain 'Goodness of Fit' Criteria Based on Stochastic Processes. The Annals of Mathematical Statistics, 23(2), 193-212. DOI: 10.1214/aoms/1177729437 ↗
- Stephens, M. A. (1974). EDF Statistics for Goodness of Fit and Some Comparisons. Journal of the American Statistical Association, 69(347), 730-737. DOI: 10.1080/01621459.1974.10480196 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Anderson-Darling Normality (Goodness-of-Fit) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/statistics/anderson-darling-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบความเอกพันธ์ของความแปรปรวนของ Fligner-Killeenสถิติศาสตร์↔ compare
- การทดสอบลิลลีฟอร์สสำหรับภาวะปกติสถิติศาสตร์↔ compare
- การทดสอบมัธยฐานของมู้ดสถิติศาสตร์↔ compare
- การทดสอบ Shapiro-Wilkสถิติศาสตร์↔ compare
- การทดสอบโคลโมโกรฟ-สเมียร์นอฟแบบสองกลุ่มตัวอย่างสถิติศาสตร์↔ compare