การทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมียร์นอฟ (Kolmogorov-Smirnov Test)
การทดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมียร์นอฟ (KS) เป็นการทดสอบความสอดคล้องแบบนอนพาราเมตริก (nonparametric goodness-of-fit test) ที่ประเมินว่ากลุ่มตัวอย่างมาจากการแจกแจงทางทฤษฎีที่ระบุไว้หรือไม่ เช่น การแจกแจงปกติ (normal) หรือการแจกแจงแบบเลขชี้กำลัง (exponential) การทดสอบนี้ซึ่งถูกพัฒนาเป็นทางการครั้งแรกโดย Andrey Kolmogorov ในปี 1933 และต่อมาโดย Nikolai Smirnov ในปี 1948 จะเปรียบเทียบฟังก์ชันการแจกแจงสะสมเชิงประจักษ์ (empirical cumulative distribution function) ของข้อมูลที่สังเกตได้กับฟังก์ชันการแจกแจงสะสมทางทฤษฎี (theoretical CDF) ที่เป็นเป้าหมาย และวัดค่าความเบี่ยงเบนสัมบูรณ์สูงสุด (maximum absolute deviation) ของทั้งสอง
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Kolmogorov, A. N. (1933). Sulla determinazione empirica di una legge di distribuzione. Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari, 4, 83–91. link ↗
- Smirnov, N. V. (1948). Table for estimating the goodness of fit of empirical distributions. Annals of Mathematical Statistics, 19(2), 279–281. DOI: 10.1214/aoms/1177730256 ↗
- Massey, F. J. (1951). The Kolmogorov-Smirnov test for goodness of fit. Journal of the American Statistical Association, 46(253), 68–78. DOI: 10.2307/2280095 ↗
- Conover, W. J. (1999). Practical Nonparametric Statistics (3rd ed.). Wiley. ISBN: 978-0471160687
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Kolmogorov-Smirnov Goodness-of-Fit Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/statistics/kolmogorov-smirnov
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบลิลลีฟอร์สสำหรับภาวะปกติสถิติศาสตร์↔ compare
- การทดสอบโคลโมโกรฟ-สเมียร์นอฟแบบสองกลุ่มตัวอย่างสถิติศาสตร์↔ compare