ระเบียนหลักฐานวิธีดำเนินการ

Two-Stage Least Squares (2SLS)

IV/2SLS is a two-stage estimation method that recovers the causal effect of an endogenous regressor by isolating the part of its variation driven by an external instrument. It is the workhorse identification strategy in modern applied econometrics, developed at length in Angrist and Pischke's Mostly Harmless Econometrics (2009).

Sources recorded, not reviewed

ระเบียนต้นฉบับ

การอ้างอิงถูกคัดลอกตามต้นฉบับจากระเบียนต้นฉบับของวิธีดำเนินการ ไม่มีการอ้างสิทธิ์ในระดับการตรวจสอบใด ๆ ที่อนุมานได้จากสิ่งเหล่านี้

Instrumental Variables Estimation via Two-Stage Least Squares (IV/2SLS)

ระเบียนวิธีดำเนินการตามอนุกรมวิธาน · regression-model / causal-inference

Angrist, J. D. & Pischke, J. S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press. · ISBN 978-0691120355
Stock, J. H. & Yogo, M. (2005). Testing for Weak Instruments in Linear IV Regression. In Identification and Inference for Econometric Models. Cambridge University Press. · DOI 10.1017/CBO9780511614491.006

เปิดวิธีดำเนินการฉบับเต็ม

ข้อเรียกร้องที่ดูแลจัดการ

ข้อเรียกร้องถูกจัดเก็บไว้ในบัญชีแยกประเภทหลักฐาน โดยแต่ละรายการมีชุดการประเมินของตนเอง

ยังไม่มีข้อเรียกร้องที่ดูแลจัดการ

มุมมองนี้ไม่ได้สร้างการประเมินข้อเรียกร้องขึ้นมาเมื่อบัญชีแยกประเภทไม่มี

วิธีดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

สร้างจากกราฟวิธีดำเนินการและแสดงเป็นความสัมพันธ์ที่แนะนำโดยเครื่องจักร — ไม่มีการอ้างสิทธิ์หลักฐานใด ๆ ที่อนุมานได้

Same method familyDoubly Robust Estimationmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyLocal Average Treatment Effectmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyOLS Regressionmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyPanel Fixed Effectsmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.See alsoPropensity Score Matchingmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.