เปรียบเทียบวิธี
ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้
| การบูตสแตรปแบบทับซ้อน (Iterated Bootstrap)× | การบูตสแตรปแบบบล็อก (แบบเคลื่อนที่และแบบอยู่กับที่)× | |
|---|---|---|
| สาขาวิชา | สถิติศาสตร์ | สถิติศาสตร์ |
| ตระกูล | Regression model | Regression model |
| ปีกำเนิด≠ | 1986 | 1989 |
| ผู้ริเริ่ม≠ | Hall (1986); Beran (1987) | Künsch (moving block, 1989); Politis & Romano (stationary, 1994) |
| ประเภท≠ | Resampling calibration (nested bootstrap) | Resampling inference for dependent data |
| แหล่งต้นตำรับ≠ | Hall, P. (1986). On the Bootstrap and Confidence Intervals. Annals of Statistics, 14(4), 1431-1452. DOI ↗ | Künsch, H. R. (1989). The Jackknife and the Bootstrap for General Stationary Observations. Annals of Statistics, 17(3), 1217-1241. DOI ↗ |
| ชื่อเรียกอื่น≠ | iterated bootstrap, nested bootstrap, calibrated bootstrap, Çift Bootstrap (Double / Iterated Bootstrap) | moving block bootstrap, stationary bootstrap, blok bootstrap (moving block / stationary) |
| ที่เกี่ยวข้อง | 5 | 5 |
| สรุป≠ | The double bootstrap is a resampling method that calibrates a bootstrap confidence interval with a second, nested layer of bootstrap to bring its actual coverage closer to the nominal level. Introduced by Hall (1986) and Beran (1987), it is especially valuable for small samples and skewed distributions where a single-layer bootstrap under-covers. | Block bootstrap is a resampling method for dependent, autocorrelated time-series data: instead of resampling single observations, it resamples whole blocks of consecutive observations so the serial-correlation structure is preserved. The moving block variant was introduced by Künsch (1989) and the stationary variant by Politis and Romano (1994). |
| ScholarGateชุดข้อมูล ↗ |
|
|