เปรียบเทียบวิธี
ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้
| แบบจำลองพอร์ตโฟลิโอ Black-Litterman× | แบบจำลองพอร์ตโฟลิโอ Risk Parity (Equal Risk Contribution)× | |
|---|---|---|
| สาขาวิชา | การเงิน | การเงิน |
| ตระกูล | Regression model | Regression model |
| ปีกำเนิด≠ | 1992 | 2010 |
| ผู้ริเริ่ม≠ | Fischer Black & Robert Litterman | Maillard, Roncalli & Teïletche (2010); popularised by Qian (2005) and Bridgewater All Weather |
| ประเภท≠ | Bayesian portfolio allocation model | Portfolio weighting model (risk budgeting) |
| แหล่งต้นตำรับ≠ | Black, F. & Litterman, R. (1992). Global Portfolio Optimization. Financial Analysts Journal, 48(5), 28-43. DOI ↗ | Maillard, S., Roncalli, T. & Teïletche, J. (2010). The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios. Journal of Portfolio Management, 36(4), 60–70. DOI ↗ |
| ชื่อเรียกอื่น≠ | Black-Litterman, BL model, Black-Litterman Portföy Modeli | equal risk contribution, ERC portfolio, risk budgeting, All Weather strategy |
| ที่เกี่ยวข้อง≠ | 5 | 3 |
| สรุป≠ | The Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an investor's own views to produce more stable, intuitive portfolios. It was designed to cure the extreme concentration and input sensitivity of classical Markowitz mean-variance optimisation. | Risk parity is a portfolio weighting model, formalised by Maillard, Roncalli and Teïletche (2010), in which every asset contributes an equal share of the total portfolio risk. It needs only the covariance (risk) structure of the assets and no forecast of expected returns, and it underpins Bridgewater's All Weather strategy. |
| ScholarGateชุดข้อมูล ↗ |
|
|