เปรียบเทียบวิธี

	แบบจำลองพอร์ตโฟลิโอ Black-Litterman	การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)
สาขาวิชา	การเงิน	เศรษฐมิติ
ตระกูล	Regression model	Regression model
ปีกำเนิด	1992	2019
ผู้ริเริ่ม	Fischer Black & Robert Litterman	Wooldridge (textbook treatment); classical least squares
ประเภท	Bayesian portfolio allocation model	Linear regression
แหล่งต้นตำรับ	Black, F. & Litterman, R. (1992). Global Portfolio Optimization. Financial Analysts Journal, 48(5), 28-43.	Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860
ชื่อเรียกอื่น	Black-Litterman, BL model, Black-Litterman Portföy Modeli	ordinary least squares, classical linear regression, linear regression, en küçük kareler regresyonu
ที่เกี่ยวข้อง	5	5
สรุป	The Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an investor's own views to produce more stable, intuitive portfolios. It was designed to cure the extreme concentration and input sensitivity of classical Markowitz mean-variance optimisation.	Ordinary Least Squares is the classical linear regression method that explains a continuous outcome as a linear combination of predictors. It estimates the coefficients by minimising the sum of squared residuals, and under the Gauss-Markov assumptions these estimates are the best linear unbiased estimator (BLUE).