Modeli wa Soko wa Libor
Modeli wa Soko wa LIBOR (BGM), uliotengenezwa na Brace, Gatarek, na Musiela (1997), ni modeli ya viwango vya riba yenye vigezo vingi ambayo huweka moja kwa moja viwango vya mbele vya LIBOR kama michakato ya lognormal. Tofauti na modeli za kiwango cha juu, LMM huweka bei za caplet moja kwa moja katika kiwango cha soko na ni kiwango cha tasnia cha kutathmini cap, sakafu, na derivatives za riba za kigeni.
Soma mbinu kamili
Ingia kwa akaunti ya bure ili kusoma sehemu hii.
Ramani ya mbinu
Jirani ya mbinu zinazohusiana — chagua nodi ili kuchunguza.
Vyanzo
- Brace, A., Gatarek, D., & Musiela, M. (1997). The market model of interest rate dynamics. Mathematical Finance, 7(2), 127-155. DOI: 10.1111/1467-9965.00028 ↗
- Jamshidian, F. (1997). LIBOR and swap market models and measures. Finance and Stochastics, 1(4), 293-330. DOI: 10.1007/s007800050026 ↗
Jinsi ya kunukuu ukurasa huu
ScholarGate. (2026, June 3). LIBOR Market Model (Brace-Gatarek-Musiela). ScholarGate. https://scholargate.app/sw/quantitative-finance/libor-market-model
Mbinu ipi?
Weka mbinu hii kando ya jamaa zake wa karibu na uzisome bega kwa bega — maktaba huweka vitabu mezani; uamuzi ni wako.
- Mabadiliko ya NumeraireFedha za Kiidadi↔ linganisha
- Mfumo wa HJMFedha za Kiidadi↔ linganisha
- Modeli ya Hull-WhiteFedha za Kiidadi↔ linganisha
- Uthamini Usio na Hatari (Risk-Neutral Valuation)Fedha za Kiidadi↔ linganisha
Imerejelewa na
Umeona tatizo kwenye ukurasa huu? Ripoti au pendekeza marekebisho →