Lilliefors test för normalitet
Lilliefors test är ett goodness-of-fit-test som kontrollerar om ett kontinuerligt stickprov kommer från en normalfördelning (eller exponentialfördelning) när medelvärde och varians är okända och estimerade från data. Testet, som introducerades av Hubert W. Lilliefors 1967, justerar kritiska värden för Kolmogorov-Smirnov-testet så att de förblir giltiga när fördelningens parametrar estimeras snarare än är kända i förväg.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Lilliefors, H. W. (1967). On the Kolmogorov-Smirnov Test for Normality with Mean and Variance Unknown. Journal of the American Statistical Association, 62(318), 399-402. DOI: 10.1080/01621459.1967.10482916 ↗
- Dallal, G. E., & Wilkinson, L. (1986). An Analytic Approximation to the Distribution of Lilliefors's Test Statistic for Normality. The American Statistician, 40(4), 294-296. DOI: 10.1080/00031305.1986.10475419 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Lilliefors Test for Normality with Mean and Variance Unknown. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/statistics/lilliefors-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Anderson-Darling-normalitetstestStatistik↔ compare
- Fligner-Killeen-testet för homogenitet av varianserStatistik↔ compare
- Moods mediatestStatistik↔ compare
- Shapiro-Wilks normalitetstestStatistik↔ compare
- Två-sticksprovs Kolmogorov-Smirnov-testStatistik↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →