Är ekonometri detsamma som statistik?

Ekonometri tillämpar och utvidgar statistiska metoder för att hantera de särskilda problem som ekonomiska data medför — observationsdata, simultanitet och behovet av att identifiera kausala ekonomiska samband.

Vad är identifikation?

Identifikation avser frågan om huruvida en intresseparameter (t.ex. en kausal effekt) i princip kan utvinnas ur data och antaganden, skilt från hur precist den skattas.

Matematiska och kvantitativa metoder

Detta fält (JEL-kategori C) omfattar ekonomins matematiska och statistiska metoder — framför allt ekonometri (econometrics), det vill säga tillämpning av statistisk inferens på ekonomiska data för mätning, prövning och prognostisering.

Hitta ämne med PaperMindSnartFind papers & topics

Tools & resources

Ladda ner bildspel

Learn & explore

VideoSnart

Scope

Fältet täcker ekonometrisk teori och metod (regression, tidsserier, paneldata och mikroekonometri), matematiska och beräkningsbaserade metoder, spelteori som metod samt experimentell design, och tillhandahåller den kvantitativa verktygslåda som används inom hela ekonomivetenskapen.

Sub-topics

Core questions

Hur kan ekonomiska samband mätas utifrån data?
Hur kan kausala effekter identifieras och skattas?
Hur bör ekonomiska tidsserier och paneldata modelleras?
Hur testas ekonomiska hypoteser rigoröst?
Hur kan modeller användas för prognostisering?

Key concepts

Regression och skattning
Identifikation och kausalitet
Hypotesprövning
Heteroskedasticitet och robust inferens
Stationaritet och kointegration
Simultana ekvationer
Prognostisering

Key theories

Ekonometrins grundande: Frisch (som myntade begreppet «ekonometri») och Econometric Society syftade till att förena ekonomisk teori, matematik och statistik.
Sannolikhetsansatsen: Haavelmo omformade ekonometrin på explicita sannolikhetsteoretiska grunder, vilket möjliggjorde statistisk inferens om ekonomiska samband och det simultana ekvationsprogrammet.
Robust inferens: Whites heteroskedasticitetskonsistenta («robusta») standardfel möjliggjorde valid inferens utan starka distributionsantaganden.
Tidsserier och kointegration: Engle och Grangers kointegrations- och felkorrigeringsramverk förändrade modelleringen av icke-stationära ekonomiska tidsserier.

History

Ekonometrin uppstod på 1930-talet med Econometric Society (Frisch) och Cowles Commission-programmet, och grundades statistiskt av Haavelmos sannolikhetsansats (1944). Tidsseriekonometri (Box-Jenkins, därefter Engle-Grangers kointegration), robusta och mikroekonometriska metoder (White, Heckman) samt den moderna «trovärdighetsrevolutionen» inom kausal inferens har successivt omformat fältet.

Debates

Strukturella kontra reducerade-form-/experimentella metoder: Ekonomer debatterar avvägningen mellan teoridrivna strukturella modeller och designbaserade, kvasi-experimentella ansatser för kausal identifikation.
Hur icke-stationära data bör hanteras: Farhågor om skensambands-regression motiverade kointegrationsteori och pågående debatter om tidsseriespecifikation.

Key figures

Ragnar Frisch
Trygve Haavelmo
Halbert White
Robert Engle
Clive Granger

Seminal works

frisch-1933
haavelmo-1944
white-1980
engle-granger-1987

Frequently asked questions

Är ekonometri detsamma som statistik?: Ekonometri tillämpar och utvidgar statistiska metoder för att hantera de särskilda problem som ekonomiska data medför — observationsdata, simultanitet och behovet av att identifiera kausala ekonomiska samband.
Vad är identifikation?: Identifikation avser frågan om huruvida en intresseparameter (t.ex. en kausal effekt) i princip kan utvinnas ur data och antaganden, skilt från hur precist den skattas.