Justerat R-kvadrat (R²_adj)
Justerat R² är en korrigerad version av determinationskoefficienten som tar hänsyn till antalet prediktorer i en regressionsmodell. Den introducerades av Henri Theil 1961 och åtgärdar den grundläggande begränsningen med standard R²: tendensen att öka närhelst en prediktor läggs till, oavsett om den prediktorn bidrar meningsfullt till att förklara målvariabeln.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Theil, H. (1961). Economic Forecasts and Policy. Amsterdam: North-Holland Publishing Company. link ↗
- Ezekiel, M. (1930). Methods of Correlation Analysis. New York: John Wiley & Sons. link ↗
- Judge, G. G., Griffiths, W. E., Hill, R. C., Lütkepohl, H., & Lee, T. C. (1985). The Theory and Practice of Econometrics. New York: John Wiley & Sons. ISBN: 978-0471050773
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Adjusted Coefficient of Determination. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/model-evaluation/adjusted-r-squared
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Akaike informationskriterium (AIC)Modellutvärdering↔ compare
- Bayesianskt informationskriterium (BIC)Modellutvärdering↔ compare
- Medelkvadratfel (MSE)Modellutvärdering↔ compare
- R-kvadrat (R²)Modellutvärdering↔ compare
- Rotmedelkvadratfel (RMSE)Modellutvärdering↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →