Top Trading Cycles
Top Trading Cycles (TTC) är en algoritm för att allokera odelbara nyttigheter till agenter på ett sätt som är Pareto-effektivt och individuellt rationellt. Algoritmen, utvecklad av Lloyd Shapley och Herbert Scarf 1974, identifierar handels-cykler i en preferensgraf, genomför dessa affärer och upprepar iterativt tills inga ytterligare affärer är fördelaktiga. TTC används flitigt vid njur-utbyte och bostadsallokering tack vare dess effektivitet och enkla implementering.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Shapley, L. S., & Scarf, H. (1974). On cores and indivisibility. Journal of Mathematical Economics, 1(1), 23-37. DOI: 10.1016/0304-4068(74)90033-0 ↗
- Roth, A. E., Sönmez, T., & Ünver, M. U. (2008). Efficient kidney exchange: Coincidence of wants in markets with compatibility. American Economic Review, 97(3), 828-851. DOI: 10.1257/aer.97.3.828 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Top Trading Cycles and Chains. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/game-theory/top-trading-cycles
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Bayesianskt Nash-jämviktSpelteori↔ jämför
- Gale-Shapley-algoritmenSpelteori↔ jämför
- Principal-Agent ModelSpelteori↔ jämför
- VCG-mekanismenSpelteori↔ jämför
Refereras av
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →