Metodbevispost

White Test

The White test, introduced by Halbert White in 1980, is a general test for heteroskedasticity that makes no assumption about its functional form. It regresses the squared OLS residuals on the regressors, their squares, and their cross-products, so it can detect heteroskedasticity related to any of these terms. The same 1980 paper introduced the heteroskedasticity-consistent ('White') standard errors that are the standard remedy when the test rejects.

Sources recorded, not reviewed

Källpost

Citat kopierade ordagrant från metodens källpost. Ingen verifiering på källnivå härleds från dem.

White Test for Heteroskedasticity

Taxonomisk metodpost · regression-model / econometrics

White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. · DOI 10.2307/1912934

Öppna fullständig metod

Kuraterade påståenden

Påståenden lagrade i bevisloggen, var och en med sin egen bedömning.

Inga kuraterade påståenden ännu

Denna vy hittar inte på en påståendebedömning när loggen saknar en.

Relaterade metoder

Genererade från metodgrafen och visade som maskinföreslagna relationer – inga bevispåståenden härleds.

Same method familyBreusch-Pagan Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyOLS Regressionmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyWeighted Least Squaresmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.