Metodbevispost
Time-varying parameter NARDL
The Time-Varying Parameter NARDL (TVP-NARDL) model extends the Nonlinear ARDL framework by allowing the coefficients on positive and negative partial sums of a regressor to change over time. This combination captures both asymmetric responses and structural instability in long-run and short-run relationships within a single cointegrating specification.
Källpost
Citat kopierade ordagrant från metodens källpost. Ingen verifiering på källnivå härleds från dem.
Time-Varying Parameter Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model
Taxonomisk metodpost · regression-model / econometrics
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. Horrace & R. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. · URL
- Bagnai, A., & Ospina-Rojas, C. A. (2019). Time-varying generalisations of the NARDL model. Economics Letters, 177, 73–76. · URL
Kuraterade påståenden
Påståenden lagrade i bevisloggen, var och en med sin egen bedömning.
Inga kuraterade påståenden ännu
Denna vy hittar inte på en påståendebedömning när loggen saknar en.
Relaterade metoder
Genererade från metodgrafen och visade som maskinföreslagna relationer – inga bevispåståenden härleds.