Metodbevispost
Time-varying parameter EGARCH model
The TVP-EGARCH model extends Nelson's (1991) Exponential GARCH by allowing the volatility equation's parameters — including the leverage effect coefficient — to drift continuously over time. This makes it possible to capture structural change and regime evolution in financial return volatility without imposing a fixed break date.
Källpost
Citat kopierade ordagrant från metodens källpost. Ingen verifiering på källnivå härleds från dem.
Time-Varying Parameter Exponential GARCH Model
Taxonomisk metodpost · regression-model / econometrics
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. · DOI 10.2307/2938260
- Harvey, A. C. (2013). Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series. Cambridge University Press. · ISBN 9781107034723
Kuraterade påståenden
Påståenden lagrade i bevisloggen, var och en med sin egen bedömning.
Inga kuraterade påståenden ännu
Denna vy hittar inte på en påståendebedömning när loggen saknar en.
Relaterade metoder
Genererade från metodgrafen och visade som maskinföreslagna relationer – inga bevispåståenden härleds.