Metodbevispost
Panel Arellano-Bond GMM
The Arellano-Bond GMM estimator addresses the two core problems of dynamic panel models — individual fixed effects correlated with the regressors, and the endogeneity introduced by a lagged dependent variable — by first-differencing to remove fixed effects and then using lagged levels of the dependent variable as internal instruments.
Källpost
Citat kopierade ordagrant från metodens källpost. Ingen verifiering på källnivå härleds från dem.
Panel Data Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator
Taxonomisk metodpost · regression-model / econometrics
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. · DOI 10.2307/2297968
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. · DOI 10.1177/1536867X0900900106
Kuraterade påståenden
Påståenden lagrade i bevisloggen, var och en med sin egen bedömning.
Inga kuraterade påståenden ännu
Denna vy hittar inte på en påståendebedömning när loggen saknar en.
Relaterade metoder
Genererade från metodgrafen och visade som maskinföreslagna relationer – inga bevispåståenden härleds.