Bajezijansko statističko zaključivanje

Bajezijansko zaključivanje je statistički okvir koji koristi Bajezovu teoremu za ažuriranje uverenja o parametrima ili hipotezama kako se podaci akumuliraju. Rad Tomasa Bajesa, objavljen posthumno 1763. godine, ostao je neiskorišćen do 20. veka, kada su računarska dostignuća (Gibbs sampling, Markov Chain Monte Carlo) učinila bajezijanske metode praktičnim. Za razliku od frekventističkog zaključivanja (koje parametre tretira kao fiksne nepoznate), bajezijanska analiza tretira parametre kao slučajne promenljive sa raspodelama verovatnoće, omogućavajući direktne izjave o verovatnoći parametara, inkorporaciju prethodnog znanja i sekvencijalno ažuriranje. Neophodno je u preciznoj medicini, adaptivnim ispitivanjima, složenim hijerarhijskim modelima i svakom kontekstu gde prethodne informacije obogaćuju zaključivanje.