Запис о доказима методе
Robust WLS
Robust WLS combines weighted least squares — which corrects for known or estimated heteroscedasticity — with robust M-estimation that down-weights influential outliers. The result is a regression estimator that is simultaneously efficient under non-constant error variance and resistant to observations that would otherwise distort coefficient estimates.
Изворни запис
Цитирани радови су копирани дословно из изворног записа методе. Из њих се не изводи верификација на нивоу тврдње.
Robust Weighted Least Squares
Таксономски запис методе · regression-model / econometrics
- Huber, P. J. (1981). Robust Statistics. Wiley. · ISBN 978-0471418054
- Greene, W. H. (2018). Econometric Analysis (8th ed.). Pearson. · ISBN 978-0134461366
Куроване тврдње
Тврдње су сачуване у регистру доказа, свака са својом проценом.
Још увек нема курованих тврдњи
Овај приказ не измишља процену тврдње када регистар нема ниједну.
Сродне методе
Генерисано из графа метода и приказано као машински предложене везе — не изводи се тврдња доказа.