Запис о доказима методе
VaR Backtesting
VaR backtesting is a family of statistical tests that validate a risk model by comparing its Value-at-Risk forecasts against realised losses. It builds on Kupiec's (1995) unconditional coverage test, Christoffersen's (1998) conditional coverage test, and the Engle-Manganelli Dynamic Quantile (DQ) test.
Изворни запис
Цитирани радови су копирани дословно из изворног записа методе. Из њих се не изводи верификација на нивоу тврдње.
Value-at-Risk Backtesting (Kupiec, Christoffersen, Dynamic Quantile)
Таксономски запис методе · regression-model / finance
- Kupiec, P. H. (1995). Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models. The Journal of Derivatives, 3(2), 73-84. · DOI 10.3905/jod.1995.407942
- Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating Interval Forecasts. International Economic Review, 39(4), 841-862. · DOI 10.2307/2527341
Куроване тврдње
Тврдње су сачуване у регистру доказа, свака са својом проценом.
Још увек нема курованих тврдњи
Овај приказ не измишља процену тврдње када регистар нема ниједну.
Сродне методе
Генерисано из графа метода и приказано као машински предложене везе — не изводи се тврдња доказа.