Estimatori Tau (τ) i Regresionit
Estimatori Tau është një metodë robuste e regresionit linear e prezantuar nga Yohai dhe Zamar në 1988, e cila përshtat modelin duke minimizuar një shkallë τ efikase të mbetjeve. Ai mbështetet në vlerësimin e shkallës së estimatorit S për të kombinuar një pikë të lartë thyerjeje me efikasitet të lartë statistikor, dhe shpesh përdoret si alternativë ndaj estimatorit MM në mostra të vogla.
Lexoni metodën e plotë
Hyni me një llogari falas për ta lexuar këtë seksion.
Harta e metodave
Lagjja e metodave të lidhura — zgjidhni një nyje për të eksploruar.
Burimet
- Yohai, V. J., & Zamar, R. H. (1988). High Breakdown-Point Estimates of Regression by Means of the Minimization of an Efficient Scale. Journal of the American Statistical Association, 83(402), 406-413. DOI: 10.1080/01621459.1988.10478611 ↗
- Maronna, R. A., & Zamar, R. H. (2002). Robust Estimates of Location and Dispersion for High-Dimensional Datasets. Technometrics, 44(4), 307-317. DOI: 10.1198/004017002188618509 ↗
Si ta citoni këtë faqe
ScholarGate. (2026, June 1). Tau (τ) Estimator of Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/sq/statistics/tau-estimator
Cila metodë?
Vendoseni këtë metodë pranë të afërmeve të saj më të ngushta dhe lexojini krah për krah — biblioteka i shtron librat mbi tryezë; zgjedhja është e juaja.
- Regresioni me Mbetjet më të Vogla të Trimëzuara (LTS)Statistikë↔ krahaso
- Vlerësimi MM për Regresion RobustStatistikë↔ krahaso
- Estimatori S për Regresion RobustStatistikë↔ krahaso
- Estimatori Theil-SenStatistikë↔ krahaso
Cituar nga
Vutë re një problem në këtë faqe? Raportojeni ose sugjeroni një korrigjim →