Metodat Matematikore dhe Kuantitative

Kjo fushë (kategoria JEL C) përfshin metodat matematikore dhe statistikore të ekonomisë — mbi të gjitha ekonometrinë, zbatimin e inferencës statistikore në të dhënat ekonomike për matje, testim dhe parashikim.

Scope

Ajo mbulon teorinë dhe metodat ekonometrike (regresioni, seritë kohore, panelet dhe mikroekonometria), metodat matematikore dhe kompjuterike, teorinë e lojërave si metodë, dhe dizajnin eksperimental, duke ofruar mjetet kuantitative të përdorura në të gjithë ekonominë.

Sub-topics

• General
• Metodat dhe Metodologjia Ekonometrike dhe Statistikore: Të Përgjithshme
• Modele me një ekuacion • Variabla të vetëm
• Modele me Ekuacione të Shumëfishta ose të Njëkohshme • Variabla të Shumëfishtë
• Metoda ekonometrike dhe statistikore: tema të veçanta
• Modelimi Ekonometrik
• Metodat Matematike • Modelet Programuese • Modelimi Matematik dhe i Simulimit
• Teoria e Lojërave dhe Teoria e Negocimit
• Metodologjia e Mbledhjes dhe Vlerësimit të të Dhënave • Programe Kompjuterike
• Dizajni i eksperimenteve

Core questions

• Si mund të maten marrëdhëniet ekonomike nga të dhënat?
• Si mund të identifikohen dhe vlerësohen efektet shkakësore?
• Si duhet të modelohen seritë kohore dhe panelet ekonomike?
• Si testohen hipotezat ekonomike në mënyrë rigoroze?
• Si mund të përdoren modelet për të parashikuar?

Key concepts

• Regresioni dhe vlerësimi
• Identifikimi dhe shkakësia
• Testimi i hipotezave
• Heteroskedasticiteti dhe inferenca robuste
• Stacionariteti dhe kointegrimi
• Ekuacionet e njëkohshme
• Parashikimi

Key theories

Themelimi i ekonometrisë

Frisch (i cili shpiku termin 'ekonometri') dhe Shoqëria Ekonometrike synuan të bashkonin teorinë ekonomike, matematikën dhe statistikën.

Qasja e probabilitetit

Haavelmo e riformuloi ekonometrinë mbi baza të qarta probabiliteti, duke mundësuar inferencën statistikore rreth marrëdhënieve ekonomike dhe programin e ekuacioneve të njëkohshme.

Inferenca robuste

Gabimet standarde heteroskedastike-konsistente ('robuste') të White bënë të mundur inferencën e vlefshme pa supozime të forta shpërndarjeje.

Seritë kohore dhe kointegrimi

Kointegrimi dhe kuadri i korrigjimit të gabimeve i Engle dhe Granger transformuan modelimin e serive kohore ekonomike jostacionare.

History

Ekonometria u shfaq në vitet 1930 me Shoqërinë Ekonometrike (Frisch) dhe programin e Komisionit Cowles, të themeluar statistikisht nga qasja e probabilitetit e Haavelmo (1944). Ekonometria e serive kohore (Box-Jenkins, pastaj kointegrimi Engle-Granger), metodat robuste dhe mikroekonometrike (White, Heckman), dhe 'revolucioni i besueshmërisë' modern në inferencën shkakësore e kanë riformuar fushën në mënyrë të njëpasnjëshme.

Debates

Metodat strukturore kundrejt metodave të formës së reduktuar/eksperimentale

Ekonomistët debatojnë kompromisin midis modeleve strukturore të drejtuara nga teoria dhe qasjeve të bazuara në dizajn, kuazi-eksperimentale për identifikimin shkakësor.

Si të trajtohen të dhënat jostacionare

Shqetësimet e regresionit të rremë motivuan kuadrin e kointegrimit dhe debatin e vazhdueshëm mbi specifikimin e serive kohore.

Key figures

• Ragnar Frisch
• Trygve Haavelmo
• Halbert White
• Robert Engle
• Clive Granger

Seminal works

• frisch-1933
• haavelmo-1944
• white-1980
• engle-granger-1987

Frequently asked questions

A është ekonometria e njëjtë me statistikën?

Ekonometria zbaton dhe zgjeron metodat statistikore në problemet e veçanta të të dhënave ekonomike — të dhënat vëzhguese, njëkohshmëria dhe nevoja për të identifikuar marrëdhëniet shkakësore ekonomike.

Çfarë është identifikimi?

Identifikimi është nëse një parametër interesi (p.sh., një efekt shkakësor) mund në parim të rikuperohet nga të dhënat dhe supozimet, i ndarë nga sa saktësisht vlerësohet.