Regjistër i dëshmive metodologjike

Value at Risk

Value at Risk is a financial risk measure that estimates the maximum loss a position or portfolio could suffer over a fixed holding period at a given confidence level. It is the standard benchmark in risk management and regulatory capital calculations, developed in the textbook tradition of Jorion (2007) and the Basel market-risk framework.

Sources recorded, not reviewed

Regjistri burimor

Citimet kopjuar fjalë për fjalë nga regjistri burimor i metodës. Asnjë verifikim në nivel pretendimi nuk nënkuptohet prej tyre.

Value at Risk (Historical, Parametric, Monte Carlo)

Regjistri metodologjik taksonomik · regression-model / finance

Jorion, P. (2007). Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk (3rd ed.). McGraw-Hill. · ISBN 978-0071464956
Basel Committee on Banking Supervision (2019). Minimum Capital Requirements for Market Risk. Bank for International Settlements. · URL

Hap metodën e plotë

Pretendime të kuruaruara

Pretendimet e ruajtura në librin e dëshmive, secili me vlerësimin e vet.

Asnjë pretendim i kuruaruar ende

Ky pamje nuk shpik një vlerësim pretendimi kur libri i dëshmive nuk ka asnjë.

Metoda të lidhura

Të gjeneruara nga grafiku metodologjik dhe të paraqitura si marrëdhënie të sugjeruara nga makina — asnjë pretendim dëshmie nuk nënkuptohet.

Same method familyARIMAmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyConditional Value-at-Riskmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyGARCHmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.See alsoMONTE-CARLO-SIMULATIONmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyRealized Volatilitymachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.